Principais melhorias
– Incluídas sinalizações adicionais para os negócios de compra e venda no gráfico, e também linhas para o preço médio de entrada, stop loss e take profit. Com isso, é possível observar os pontos de entrada e saída mesmo quando o gráfico estiver em um papel diferente do usado para negociação. Etiquetas com preço do lado esquerdo indicam entradas, e do lado direito são saídas. A exibição dos objetos pode ser desativada deixando como false o parâmetro “A.19 Mostrar negocios e niveis de negociacao no grafico”.
– Novo parâmetro geral para pular dias no backtest, com o objetivo de ignorar dias com eventos extremos que causam o comprometimento da base de dados (como nos dias em que foi acionado o circuit breaker). As datas devem ser preenchidas no formato YYYY-MM-DD e devem ser separadas por vírgulas.
– Alterada biblioteca para atualizar os dados do símbolo a cada novo dia, e também tentar descobrir diariamente qual o contrato vigente quando o gráfico está na série contínua.
– Incluída indicação do ativo usado para negociação no painel de informações.
– Ampliado o número de aumentos e realizações parciais configurados manualmente para 9.
– Criado parâmetro “V.01.22 Fazer RP apenas apos aumento de mesmo nivel” para condicionar as realizações parciais a um aumento de posição prévio de mesmo nível. Por exemplo, faz RP #1 apenas após ter feito o aumento #1, RP #2 após fazer AP #2, etc.
– Incluídas mais mensagens de estado do robô no painel de informações.
– Criado parâmetro para configurar um tempo de espera para novos trades após um stop loss: “E.01.1.4 Tempo de espera em minutos apos stop loss”. A pausa nas operações é aplicada caso o resultado do trade com o stop loss tenha sido negativo. Nos casos onde o stop é movido para além do ponto de entrada, por trailing ou breakeven, e resulte em um saldo positivo, este tempo será desconsiderado.
– Novo filtro baseado no indicador estocástico lento.
– Melhorias no robô RC-PriceAction, incluindo novos padrões de candles monitorados: Barra Elefante, H1/L1, H2/L2, Topo/Fundo Duplo (contribuição Leandro Borges).
Outras melhorias
– Alterados RC-Boleta e RC-GradienteLinear para, nas ordens a mercado, não usar os preços bid e ask para calcular os stops. Isso estava causando problemas quando estes robôs eram colocados nos gráficos com contratos contínuos, que não atualizam os preços bid e ask.
– Incluída proteção nos robôs de gradiente linear para não colocar uma nova ordem de entrada se o trade já tiver sido finalizado.
– Novo parâmetro no robô RC-Gaps “R.07.2.1 Take profit em % contrario ao gap” que permite definir um take profit em uma distância percentual sobre o tamanho do gap. Esta opção é válida quando o robô está configurado para operar contra o gap, e um valor zero para o parâmetro desativa esta funcionalidade (contribuição Kleber Teixeira).
– Novas condições nos filtros de price action: “[58](C2) > (O2)” e “[59](C2) < (O2)”.
– Novos modos de funcionamento para o filtro MACD (contribuição Leandro Borges).
– Adicionado novo modo de abertura para o robô RC-Bollinger “Toque nas bandas com fechamento dentro”, similar ao modo “Candle que toca as bandas”, mas com a condição de que o fechamento deve ser dentro das bandas (contribuição Luciano).
– Ampliado bloqueio de trades na mesma barra para considerar também a barra em que ocorre o fechamento do trade.
– Incluídos parâmetros para definição de ativo a ser usado nos filtros personalizados. Se não for preenchido, o ativo do gráfico continua sendo usado.
– Mensagem de notificação indicando o início do dia de operação, quando são recebidas as primeiras cotações.
Solução de problemas
– Corrigidas as condições de saída pelos filtros de Price Action, cujos parâmetros não estavam sendo tratados corretamente.
– Corrigido teste condicional para verificação do handle do indicador RAFI nos filtros, que gerava erro nos logs e impedia a apresentação do indicador no gráfico.
– Corrigido erro no robô RC-VolatilityBreakout na determinação dos sinais quando está configurado para aguardar fechamento para confirmação.
– Corrigido bug que causava o posicionamento errado de ordens stop quando o offset para ordens pendentes era diferente de zero e ocorria o ajuste dos stops por conta do slippage.